Time Series Models

"Time Series Models" von Andrew C. Harvey ist ein umfassendes Werk, das sich mit der Analyse und Modellierung von Zeitreihen beschäftigt. Das Buch bietet eine systematische Einführung in die Theorie und Anwendung von Zeitreihenmodellen, die in der Ökonometrie und Statistik weit verbreitet sind. Harvey beginnt mit grundlegenden Konzepten wie stationären Prozessen und Autokorrelationsfunktionen, bevor er zu komplexeren Modellen übergeht, darunter ARIMA-Modelle (AutoRegressive Integrated Moving Average) und Zustandsraummodelle. Ein besonderer Fokus liegt auf der Schätzung und Vorhersage von Zeitreihen sowie auf dem Umgang mit saisonalen Effekten und strukturellen Brüchen. Das Buch legt großen Wert auf praktische Anwendungen und enthält zahlreiche Beispiele aus Wirtschaft und Finanzen, um die theoretischen Konzepte zu veranschaulichen. Durch den Einsatz moderner statistischer Software wird gezeigt, wie diese Modelle effektiv implementiert werden können. Insgesamt dient "Time Series Models" als wertvolle Ressource für Studierende der Ökonometrie, Statistik oder verwandter Disziplinen sowie für Fachleute, die im Bereich der Datenanalyse tätig sind.