Stochastic Processes and Applications: Diffusion Processes, the Fokker-Planck and Langevin Equ...

"Stochastic Processes and Applications: Diffusion Processes, the Fokker-Planck and Langevin Equations" von Grigorios A. Pavliotis ist ein umfassendes Lehrbuch, das sich mit der Theorie und Anwendung stochastischer Prozesse befasst. Es gehört zur Reihe "Texts in Applied Mathematics" und bietet eine detaillierte Einführung in die mathematischen Grundlagen und Anwendungen von Diffusionsprozessen. Das Buch behandelt zentrale Themen wie die Theorie der stochastischen Prozesse, insbesondere Markov-Prozesse und Brown‘sche Bewegung. Ein wichtiger Schwerpunkt liegt auf der Fokker-Planck-Gleichung, die die zeitliche Entwicklung der Wahrscheinlichkeitsdichte eines Systems beschreibt, sowie auf der Langevin-Gleichung, die stochastische Differentialgleichungen zur Modellierung physikalischer Systeme verwendet. Pavliotis kombiniert theoretische Konzepte mit praktischen Anwendungen und stellt Methoden vor, um reale Probleme aus Physik, Biologie und Finanzwesen zu modellieren und zu lösen. Das Buch richtet sich an fortgeschrittene Studenten der Mathematik, Physik oder Ingenieurwissenschaften sowie an Forscher, die ein tiefes Verständnis für stochastische Modelle entwickeln möchten.