Nonstationary Panels, Panel Cointegration, and Dynamic Panels (Advances in Econometrics, Band 15)

"Nonstationary Panels, Panel Cointegration, and Dynamic Panels" ist ein Fachbuch von Badi H. Baltagi, das sich mit fortgeschrittenen Themen der Ökonometrie beschäftigt. Der Band 15 der Reihe "Advances in Econometrics" konzentriert sich auf die Analyse von nichtstationären Paneldaten und die Herausforderungen, die mit ihrer Modellierung einhergehen. Das Buch bietet einen umfassenden Überblick über theoretische und empirische Methoden zur Untersuchung von Paneldaten, die im Laufe der Zeit variieren und oft nicht stationär sind. Es behandelt Techniken zur Identifikation und Schätzung von Kointegrationsbeziehungen innerhalb dieser Daten sowie dynamische Panelmodelle, die zeitliche Abhängigkeiten berücksichtigen. Ein zentrales Thema des Buches ist die Entwicklung und Anwendung von Tests für Panel-Kointegration und -Kausalität. Darüber hinaus werden verschiedene Schätzmethoden vorgestellt, um präzise ökonometrische Modelle zu erstellen, selbst wenn Daten heterogen oder unvollständig sind. Insgesamt richtet sich das Buch an Forscher und Praktiker im Bereich der Ökonometrie, die sich mit komplexen Datensätzen auseinandersetzen müssen und fundierte Kenntnisse über moderne Analysemethoden benötigen.