Continuous Time Markov Processes: An Introduction (Graduate Studies in Mathematics, 113, Band ...

"Continuous Time Markov Processes: An Introduction" von Thomas M. Liggett bietet eine umfassende Einführung in die Theorie der kontinuierlichen Markow-Prozesse, die einen wichtigen Bereich der Wahrscheinlichkeitstheorie darstellen. Das Buch ist Teil der "Graduate Studies in Mathematics"-Reihe und richtet sich an fortgeschrittene Studenten und Forscher im Bereich Mathematik und Statistik. Liggett beginnt mit den Grundlagen der Markow-Prozesse, bevor er sich auf Prozesse im kontinuierlichen Zeitrahmen konzentriert. Er erklärt die wesentlichen Konzepte wie Übergangsfunktionen, Generatoren und die Chapman-Kolmogorov-Gleichungen. Zudem behandelt das Buch wichtige Klassen von Prozessen wie Geburts- und Todesprozesse, Poisson-Prozesse sowie Lévy-Prozesse. Ein besonderes Augenmerk legt Liggett auf Anwendungen dieser Prozesse in verschiedenen Bereichen wie Physik, Biologie und Finanzmathematik. Durch zahlreiche Beispiele und Übungen wird das theoretische Wissen vertieft und praxisnah vermittelt. Insgesamt bietet das Buch eine klare Darstellung komplexer mathematischer Konzepte und ist ein wertvolles Werk für alle, die ein tieferes Verständnis von kontinuierlichen Markow-Prozessen erlangen möchten.