Stochastic Calculus and Applications (Probability and Its Applications)

"Stochastic Calculus and Applications" von Robert J. Elliott ist ein umfassendes Lehrbuch, das sich mit der Theorie und Anwendung des stochastischen Kalküls beschäftigt. Es richtet sich an Leser mit einem soliden Hintergrund in Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik und bietet eine detaillierte Einführung in die Konzepte des stochastischen Prozesses, insbesondere Brown‘sche Bewegung und Martingale-Theorie. Das Buch behandelt zentrale Themen wie Itô-Integrale, stochastische Differentialgleichungen (SDGs) und deren Lösungen sowie die Anwendung dieser mathematischen Werkzeuge in verschiedenen Bereichen wie Finanzmathematik, Ingenieurwesen und Naturwissenschaften. Darüber hinaus werden auch fortgeschrittene Themen wie Sprungprozesse und Lévy-Prozesse diskutiert. Elliotts Werk zeichnet sich durch seine klare Darstellung der theoretischen Grundlagen aus, ergänzt durch zahlreiche Beispiele und Übungsaufgaben, die den praktischen Einsatz des stochastischen Kalküls verdeutlichen sollen. Es dient als wertvolle Ressource sowohl für Studierende als auch für Fachleute, die Anwendungen der Stochastik in ihrer Arbeit nutzen möchten.