Stochastic Finance: An Introduction in Discrete Time (de Gruyter Studies in Mathematics)

"Stochastic Finance: An Introduction in Discrete Time" von Hans Föllmer ist ein umfassendes Lehrbuch, das sich mit den Grundlagen der Finanzmathematik im diskreten Zeitrahmen beschäftigt. Das Buch bietet eine Einführung in die stochastische Modellierung finanzieller Märkte und legt dabei besonderen Wert auf mathematische Strenge und Klarheit. Die Inhalte umfassen die grundlegenden Konzepte der Arbitragefreiheit, Marktmodelle und Preisbildung von Derivaten. Es wird detailliert erläutert, wie Wahrscheinlichkeitsräume genutzt werden können, um Unsicherheiten in Finanzmärkten zu modellieren. Wichtige Themen sind unter anderem die Theorie des risikoneutralen Bewertens, Martingale und deren Anwendungen sowie die Bewertung und Absicherung von Optionen. Das Buch richtet sich an Studierende der Mathematik und Wirtschaftswissenschaften sowie an Fachleute aus dem Bereich der Finanzwirtschaft, die ein tieferes Verständnis für die mathematischen Methoden hinter der modernen Finanztheorie erlangen möchten. Durch zahlreiche Beispiele und Übungsaufgaben wird das theoretische Wissen praxisnah vermittelt.