Modelling Extremal Events: for Insurance and Finance (Stochastic Modelling and Applied Probabi...

"Modelling Extremal Events: for Insurance and Finance" von Thomas Mikosch ist ein umfassendes Werk, das sich mit der statistischen Modellierung seltener, extremer Ereignisse in den Bereichen Versicherung und Finanzen beschäftigt. Das Buch gehört zur Reihe "Stochastic Modelling and Applied Probability" und bietet eine detaillierte Einführung in die Theorie der extremen Werte. Es behandelt mathematische Konzepte und Methoden zur Analyse und Vorhersage von Extremereignissen, die erhebliche Auswirkungen auf finanzielle Risiken und Versicherungsansprüche haben können. Der Autor führt den Leser durch die Grundlagen der Extremwerttheorie, einschließlich der Grenzwertsätze für Maxima und Peaks-over-Threshold-Methoden. Darüber hinaus werden praktische Anwendungen dieser Theorien in realen Szenarien diskutiert, wobei ein besonderer Fokus auf deren Relevanz für das Risikomanagement in der Finanz- und Versicherungsbranche gelegt wird. Mikosch integriert sowohl theoretische als auch empirische Ansätze, um dem Leser ein umfassendes Verständnis zu vermitteln. Das Buch richtet sich an Studierende, Forscher und Fachleute aus den Bereichen Statistik, Mathematik, Finanzwesen und Versicherungsmathematik, die sich mit der Quantifizierung und Modellierung von Risiken beschäftigen.