Portfolio Management: Theorie und Praxis mit Excel und Matlab

"Portfolio Management: Theorie und Praxis mit Excel und Matlab" von Dietmar Ernst ist ein umfassendes Werk, das sich mit den Grundlagen und fortgeschrittenen Techniken des Portfolio-Managements beschäftigt. Das Buch richtet sich sowohl an Studierende als auch an Praktiker im Finanzbereich. Es bietet eine detaillierte Einführung in die theoretischen Konzepte des Portfolio-Managements, wie die moderne Portfoliotheorie, Risikobewertung und Asset Allocation. Ein besonderer Fokus liegt auf der praktischen Anwendung dieser Theorien durch den Einsatz von Software-Tools wie Excel und Matlab. Der Autor erklärt Schritt für Schritt, wie diese Programme genutzt werden können, um komplexe finanzielle Modelle zu erstellen und zu analysieren. Durch zahlreiche Beispiele und Übungsaufgaben wird der Leser dazu befähigt, die erlernten Konzepte direkt anzuwenden. Das Buch behandelt zudem aktuelle Entwicklungen im Bereich des Portfolio-Managements und gibt Einblicke in quantitative Methoden zur Optimierung von Portfolios. Insgesamt dient es als wertvolle Ressource für alle, die ein tieferes Verständnis für die strategische Verwaltung von Investitionen entwickeln möchten.