Esterhuysen, J: Management of Operational Value at Risk in B
The management of operational value-at-risk (OpVaR) in financial institutions is pre-sented by means of a novel, robust calculation technique and the influence of this value on the capital held by a bank for operational risk. A clear distinction between economic and regulatory capital is made as well as the way OpVaR models may be used to calculate both types of capital. Under the Basel II Advanced Measurement Approach (AMA) banks may employ OpVaR models to calculate regulatory capital; this study therefore illustrates the differences in regulatory capital when using the AMA and the Standardised Approach (SA) by means of an example. Economic capital is found to converge to regulatory capital using the AMA, but not if the SA is used.
Die bei uns gelisteten Preise basieren auf Angaben der gelisteten Händler zum Zeitpunkt unserer Datenabfrage. Diese erfolgt einmal täglich. Von diesem Zeitpunkt bis jetzt können sich die Preise bei den einzelnen Händlern jedoch geändert haben. Bitte prüfen sie auf der Zielseite die endgültigen Preise.
Die Sortierung auf unserer Seite erfolgt nach dem besten Preis oder nach bester Relevanz für Suchbegriffe (je nach Auswahl).
Für manche Artikel bekommen wir beim Kauf über die verlinkte Seite eine Provision gezahlt. Ob es eine Provision gibt und wie hoch diese ausfällt, hat keinen Einfluß auf die Suchergebnisse oder deren Sortierung.
Unser Preisvergleich listet nicht alle Onlineshops. Möglicherweise gibt es auf anderen bei uns nicht gelisteten Shops günstigere Preise oder eine andere Auswahl an Angeboten.
Versandkosten sind in den angezeigten Preisen und der Sortierung nicht inkludiert.
* - Angaben ohne Gewähr. Preise und Versandkosten können sich zwischenzeitlich geändert haben. Bitte prüfen sie vor dem Kauf auf der jeweiligen Seite, ob die Preise sowie Versandkosten noch aktuell sind.